De Russische journaliste Zhanna Agalakova werkt als buitenlandcorrespondent voor de Russische staatstelevisie, waar ze verslag doet van het Westen vanuit het perspectief van het Kremlin. Haar verwesterde tienerdochter Alice ziet haar werk als propaganda, terwijl Zhanna ervan overtuigd is dat ze haar vaderland dient. Om Alice meer in contact te brengen met haar Russische afkomst, maken moeder en dochter een reis door Poetins Rusland. Tijdens hun reis worden hun overtuigingen en hun moeder-dochterrelatie op de proef gesteld, terwijl Zhanna steeds meer worstelt met haar rol als journalist. A Little Gray Wolf Will Come is een aangrijpend verhaal over liefde, identiteit en het verlies van een thuisland.